二叉树期权定价模型中的u和d如何求

发布时间:2024-06-06 点击:37
期权价格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r),
u:上行乘数=1+上升百分比,
d:下行乘数=1-下降百分比,
其中:
上行概率=(1+r-d)/(u-d),
下行概率=(u-1-r)/(u-d),
期权价格=上行概率×cu/(1+r)+下行概率×cd/(1+r)。


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