单期二叉树定价模型是二叉树期权定价模型的一种,是金融期权价值的评估方法之一。
期权价格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)
u:上行乘数=1+上升百分比
d:下行乘数=1-下降百分比
其中:
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
期权价格=上行概率×cu/(1+r)+下行概率×cd/(1+r)。
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