相关性对风险影响有哪些

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集曲线是一条直线。
在两个股票的投资比例相同的前提条件下，如果两种证券完全负相关，投资组合的风险被全部抵消掉；当两种股票完全正相关时，组合的风险既不减少也不扩大。
不同股票的投资组合可以降低风险，但是不能完全消除风险。，一般而言，股票种类越多风险越小。如果投资组合包括所有股票，则该组合只承担市场风险，而不承担公司特有风险。
只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
当相关系数=1，两种股票a、b权重相同时，
投资组合标准差=（a的标准差+b的标准差）/2
当相关系数=-1，两种股票a、b权重相同时，
投资组合标准差=（a的标准差-b的标准差）/2
（其中a的标准差>b的标准差）。


长期应收款坏账准备是怎么回事
公司购买房产怎么入账
什么是金税四期
如何登记通用记账凭证
个人独资企业与私营企业性质上有什么不同？
一个地址可以注册两个个体工商户吗
公司债券终止上市的情形都有什么
发票校验码被章盖住了怎么办