两种资产组合标准差的计算是什么

两种证券形成的资产组合的标准差=(w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当相关系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2；当相关系数ρ1，2=—1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。


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