期权估值风险中性原理如何计算

权估值风险中性原理计算公式：
到期日价值的期望值=上行概率×cu+下行概率×cd
期权价值
=到期日价值的期望值÷（1+持有期无风险利率）
=（上行概率×cu+下行概率×cd）/（1+r）
上行概率的计算
期望报酬率（无风险利率）
=上行概率×上行时报酬率+下行概率×下行时报酬率
假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。


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