bs模型如何计算期权价格

c=sn(d1）-xe^(-rt)n(d2)，
以及p=xe^(-rt)n(-d2)-sn(-d1）
c-看涨期权的当前价值；
p-看跌期权的当前价值；
x-期权的执行价格；
s-标的股票的当前价格；
t-期权到期日前的时间（年）；
r-连续复利的年度无风险利率；
n(d)-标准正态分布中离差小于d的概率；
e-自然对数的底数，约等于2.7183
带入已知条件求的期权价格。


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